Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики (Archiv)
Organiser: Ю.С. Мішура
Location: Корпус мехмату КНУ, 505, 14:15
Location: Корпус мехмату КНУ, 505, 14:15
| Date | Seminar |
|---|---|
| 12, March 2026 15:00 Thursday | Оцінювання параметрів в афінних дифузійних моделях з довгостроковою залежністю (за матеріалами дисертації доктора філософії) Ольга Приходько Резюме: Доповідь базується на результатах дисертаційного дослідження, присвяченого статистичному оцінюванню параметрів афінних дифузійних моделей. Розглянуто моделі Васічека, Кокса–Інгерсолла–Росса та Орнштейна–Уленбека, побудовано оцінки параметрів за дискретними спостереженнями та встановлено їх основні асимптотичні властивості. |
| 26, February 2024 15:00 Monday | Оцінювання параметрів у лінійних моделях з похибками в змінних та зі змішаним дробовим броунівським рухом (за матеріалами дисертації доктора філософії) Микита Яковлєв (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) |
| 26, October 2023 15:30 Thursday | Використання методу склеювання для дослідження неоднорідних ланцюгів Маркова (за матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук). Віталій Голомозий |
| 30, May 2022 14:45 Monday | Гауссівські процеси Вольтерра зі степеневими ядрами Шкляр С.В. Резюме: Розглянуто трипараметричну сім'ю випадкових процесів. Знайдено класи невипадкових функцій, інтегровних за цими процесами. Встановлено, за яких параметрів процес диференційовний, та умову Гельдера для похідного процесу. Отримано зображення вінерівського процесу, обернене зображенню Вольтерра для розглянутого процесу. Побудовано оцінки зростання траєкторій та асимптотику дисперсій/коваріацій приростів у далекому майбутньому. |
| 30, May 2022 14:15 Monday | Оцінки для розподілів супремумів випадкових полів на сфері Сахно Л.М. Резюме: У доповіді представлено оцінки для розподілів супремумів фі-субгауссових випадкових полів на сфері. Результати отримано з використанням ентропійних методів. Наведено приклади. |
| 04, November 2020 15:00 Wednesday | Теорія дуальності для неувігнутих функцій корисності за умов невизначеності моделі О.Харитонова Резюме: У доповіді розглядатиметься функціонал максимізації функції корисності, $\sup_{X \in \mathcal{X}(x)}\inf_{Q \in \mathcal{Q}}E_{Q}[U(X_T)]$ за умов повної та неповної ринкової моделі, для не лише ввігнутих фунцій. Буде розглянуто мінімакс-рівності та питання пошуку оптимального розв'язку. Доповідь відбудеться в режимі онлайн-конференції, посилання https://join.skype.com/b2sJNWSiDHMb |
| 28, October 2020 15:00 Wednesday | Моделі регресії з похибками вимірювання та їх застосування (за матеріалами докторської дисертації). Сергій Шкляр Резюме: Розглянуто лінійні та лінійні за параметром моделі регресії з похибками в змінних. У теоремі про консистентність оцінки TLS послаблено умови консистентності. Оцінки в загальній поліноміальній моделі застосовано в часткових випадках - для оцінювання параметрів кривої другого порядку та параметрів двох прямих. Показано консистентність та асимптотичну нормальність оцінки. Розглянуто нелінійні моделі регресії з похибками вимірювання. Наведено умови консистентності оцінок у моделях Берксона. Показано ідентифіковність моделі логістичної регресій (в припущенні, що похибка вимірювання гауссівська, при мінімальних припущеннях на розподіл спостереженої випадкової величини та без використання side conditions). Запропоновано нові моделі, де можуть використовуватись умовні оцінки. Розглянуто задачу оцінювання тренду на тлі гауссівського процесу. обудовано оцінки для точності наближення дробового броунівського процесу мартингалом. Побудовано оцінки в моделі радіаційних ризиків з класичною похибкою та похибкою Берксона. Доповідь відбудеться в режимі онлайн-конференції https://join.skype.com/b2sJNWSiDHMb |
| 21, October 2020 15:00 Wednesday | Асимптотичні властивості виправленої оцінки найменших квадратів у векторній лінійній моделі з похибками вимірювання (за матеріалами кандидатської дисертації) І. Сенько Резюме: У роботі розглядається покращена оцінка найменших квадратів для параметрів векторної лінійної моделі з похибками у змінних для невипадкових регресорів. Встатновлено умови консистентності та строгої консистентності для різних припущень щодо поведінки похибок вимірювання регресорів. Також встановлено умови асимптотичної нормальності оцінки та побудовано модифікацію для малих вибірок, яка зберігає асимптотичні властивості. Для випадку, коли регресори можна вважати випадковими, розглянуто векторну лінійну та поліноміальні моделі, для яких запропоновано консистентні оцінки для найкращого середньоквадратичного прогнозу відгуку. Доповідь відбудеться о 15:00 в режимі онлайн-конференції https://join.skype.com/b2sJNWSiDHMb |
| 07, October 2020 14:15 Wednesday | Sandwiched processes driven by H?lder noises Антон Юрченко-Титаренко Резюме: We study a stochastic differential equation with an unbounded drift and general H?lder continuous noise of an arbitrary order. The corresponding equation turns out to have a unique solution that, depending on a particular shape of the drift, either stays above some continuous function or has continuous upper and lower bounds. Under some additional assumptions on the noise, we prove that the solution has moments of all orders. Additionally, numeric schemes for the solution are considered. As illustrations of our approach, generalized CIR and CEV processes will be discussed. This talk is based on joint work with Giulia Di Nunno and Yuliya Mishura. Доповідь відбудеться англійською мовою о 15:00 в режимі онлайн-конференції. https://join.skype.com/hmZE0o6rOn3T |
| 27, August 2020 14:00 Thursday | Оцінювання та критерій згоди в моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання (за матеріалами дисертації на звання доктора філософії) О.О. Чернова Резюме: Модель Кокса із пропорційними ризиками широко розповсюджена в аналізі виживання та використовується у медичній статистиці, теорії надійності, страхуванні тощо. Модель Кокса пов’язує функцію інтенсивності часу життя суб’єкту (або часу безвідмовної роботи приладу) із певними регресорами; зазвичай спостерігається не сам час життя, а його цензуроване значення. Оцінюються коефіцієнти регресії та базова функція ризику (БФР). У переважній більшості статей про модель Кокса вважається, що регресори спостерігаються точно, але на практиці регресори вимірюються з певною похибкою. У дисертації дається означення сумісної оцінки БФР та параметра регресії для моделі Кокса з похибками вимірювання, а також досліджуються її властивості та описуються процедури перевірки гіпотез. Доповідь відбудеться о 14:00 в режимі онлайн-конференції. Посилання: https://meet.google.com/urk-qgbb-kch |
| 21, May 2020 12:00 Thursday | Узагальнення ?-субгауссових випадкових процесів та їх застосування (за матеріалами докторської дисертації) О.І. Василик Резюме: У першій частині дисертації досліджується клас V(?,?) випадкових процесів як узагальнення класу ?-субгауссових випадкових процесів. Також у цій частині розглядаються умови Ліпшиця для ?-субгауссових випадкових процесів та досліджуються вейвлет-розклади таких процесів. Друга частина дисертації присвячена моделюванню ?-субгауссових випадкових процесів, зокрема, процесів узагальненого дробового броунівського руху. У третій частині отримано оцінки для функціоналів розв'язків диференціальних рівнянь у частинних похідних вищих порядків з ?-субгауссовими початковими умовами. Четверта частина роботи містить результати дослідження властивостей строго ?-субгауссових процесів квазідробового ефекту, зокрема, оцінки для розподілів супремумів таких процесів. |
| 24, February 2020 15:20 Monday | Властивості випадкових процесів накопичення із деяких просторів Орліча (за матеріалами докторської дисертації) Р.Є. Ямненко Резюме: Основною тематикою є оцiнювання розподілів деяких функціоналів екстремумного типу від випадкових процесів із деяких просторів Орліча експоненціального типу, зокрема субгауссових і фі-субгауссових процесів. У першій частині розглядаються оцінки ймовірності перевищення супремума виходу Орлічевих процесів за криву, друга частина досліджує властивості процесів накопичення із просторів Орліча, третя частина присвячена отриманню оцінок для норм відхилів процесів Орліча від заданої кривої. |
| 24, February 2020 14:15 Monday | Статистичні властивості оцінок імпульсних перехідних функцій (за матеріалами докторської дисертації) І.В. Розора Резюме: Основною тематикою є оцiнювання невiдомої iмпульсної перехiдної функцiї та вивчення статистичних властивостей побудованих оцiнок. Одержанi в дисертацiї результати можна умовно подiлити на три частини. Для отримання основних результатiв використовуються квадратично- гауссовi процеси. Тому у першiй частинi дослiджуються аналiтичнi властивостi цих випадкових процесiв. У другiй частинi розроблено методи оцiнки iмпульсної перехiдної функцiї за рiзних умов, розглянуто їх властивостi та задачi перевiрки гiпотез, для чого використовується теорiя квадратично-гауссових випадкових процесiв. Окремо вивчається ситуацiя, коли вхiдним сигналом системи є модель гауссового випадкового процесу. Третя частина дисертацiї присвячена побудовi моделi випадкового процесу, який розглядається як вхiдний сигнал лiнiйної системи, iз заданою точнiстю та надiйнiстю у певних функцiональних просторах. |
| 27, November 2019 14:15 Wednesday | On Fractional Immigration-Death Processes Enrica Pirozzi (University of Naples) Резюме: The talk is based on a submitted paper jointly with Giacomo Ascione (University of Naples) and Nikolai Leonenko (Cardiff University). The seminar is focussed on the study of explicit strong solutions for two difference-differential fractional equations, defined via the generator of an immigration-death process, by using spectral methods. Moreover, a stochastic representation of the solutions of such difference-differential equations by means of a stable time-changed immigration-death process will be given. This stochastic representation is used to show boundedness and then uniqueness of these strong solutions. Finally, the limit distribution of the time-changed process is also studied. |
| 06, November 2019 14:15 Wednesday | Виживання і вимирання у стохастичних неавтономних логістичних моделях популяційної динаміки О.Д. Борисенко Резюме: Одержано достатні умови вимирання, невиживання у сердньому, слабкого виживання, слабкого і сильного виживання у середньому популяції, динаміка якої описується стохастичним диференціальним логістичним рівнянням. Розглянуо дві моделі, одержані із детермінованого логістичного диференціального рівняння збуренням коефіцієнтів білим та пуассонівськими шумами. |
| 24, April 2019 14:15 Wednesday | Дослiдження властивостей розв'язкiв стохастичних функціонально-диференцiальних рiвнянь нейтрального типу в гiльбертових просторах (за матеріалами кандидатської дисертації) Цуканова А. О., НТУУ «КПI iм. I. Сiкорського» Резюме: Для стохастичних функціонально-диференціальних рівнянь у частинних похідних типу реакція-дифузія приведені умови існування та єдиності розв'язку початкової задачі у гільбертових просторах. Вивчені властивості таких розв'язків: марковість, фелеровість та інше. Отримано аналог теореми порівняння та умови існування інваріантних мір. |
| 20, March 2019 14:15 Wednesday | Перетворення Фур’є загальних стохастичних мір та його застосування (за матеріалами кандидатської дисертації) Н.О. Стефанська |
| 26, February 2019 14:15 Tuesday | Про суми маргінальних підпросторів (за матеріалами кандидатської дисертації) І.С. Фещенко |
| 26, December 2018 14:15 Wednesday | Asymmetry for bivariate copulas and shock models Tomaz Kosir (Ljubljana University) Резюме: We will review some known result on asymmetry functions for families of bivariate copulas and then introduce the maximal asymmetry function. For the family of all copulas, this function was computed by Klement and Mesiar. We will compute it for families of all positively and of all negatively quadrant dependent copulas. In the second part of the talk, we will review some results on families of copulas based on shock models. These are Marshall copulas, maxmin copulas and reflected maxmin copulas. At the end, we will discuss the asymmetry of these families of copulas. |
| 17, December 2018 14:15 Monday | Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів (за матеріалами докторської дисертації) К.В. Ральченко |
| 05, November 2018 14:15 Monday | Робастність байєсівських і послідовних статистичних рішень (за матеріалами докторської дисертації) О.Ю. Харін |
| 26, September 2018 14:15 Wednesday | Властивості корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в моделі нелінійної регресії (за матеріалами кандидатської дисертації) К.К. Москвичова Резюме: У якості оцінки коваріаційної функції стаціонарного шуму в моделі регресії природно обрати залишкову корелограму, яка є узагальненням залишкової суми квадратів класичного регресійного аналізу. Але на відміну від залишкової суми квадратів та звичайної корелограми, результати про залишкові корелограми недостатньо представлені в статистичній літературі, незважаючи на великий теоретичний та практичний інтерес до цієї проблеми. У доповіді розглянуто коло питань про ймовірності великих відхилень залишкової корелограми та її консистентність, сформульовано функціональну теорему про асимптотичну нормальність залишкової корелограми, наведено результати про стохастичний асимптотичний розклад цієї корелограмної оцінки та асимптотичні розклади її зсуву та дисперсії. |
| 24, September 2018 14:15 Monday | Перетворення стійких процесів та їх застосування до розв'язання початково-крайових задач для псевдодиференціальних рівнянь М.М. Осипчук (Прикарпатський університет імені В. Стефаника) |
| 19, September 2018 14:15 Wednesday | Асимптотичний аналіз та перехідні явища у марковських випадкових еволюціях (за матеріалами кандидатської дисертації) О.А. Ярова |
| 23, May 2018 14:15 Wednesday | Асимптотичний аналіз та перехідні явища у марківських випадкових еволюціях О.А. Ярова |
| 16, May 2018 14:15 Wednesday | Лінійні та поліноміальні моделі з похибками в змінних С.В. Шкляр |
| 07, May 2018 14:30 Monday | Оцінювання середнього часу склеювання та його застосування до побудови оцінок стійкості неоднорідних ланцюгів Маркова В.В. Голомозий |
| 25, April 2018 14:15 Wednesday | Моделювання ?-субгауссових випадкових процесів, зокрема дробового броунівського руху, із заданою надійністю та точністю в різних функціональних просторах О.І. Василик |
| 11, April 2018 14:15 Wednesday | Функціональні граничні теореми для мультистійкого субординатора, мультидробового процесу Пуассона та дробового броунівського поля Мінковського К.В. Ральченко |
| 02, April 2018 15:00 Monday | Аналітичні властивості процесів Пуассона та Скеллама з випадковою заміною часу (за матеріалами кандидатської дисертації) Х.В. Бучак |
| 02, April 2018 14:15 Monday | Рівняння математичної фізики з випадковими чинниками, що мають важкі хвости розподілу (за матеріалами кандидатської дисертації) Л.І. Русанюк |
| 14, November 2017 14:15 Tuesday | Асимптотичні властивості оцінок у лінійній та поліноміальній моделях із похибками в змінних (за матеріалами кандидатської дисертації) Я.В. Царегородцев Резюме: Дисертаційна робота присвячена моделям регресії з похибками вимірювання. В 2-му розділі досліджується асимптотична незалежність оцінок параметрів регресії для скалярної лінійної моделі з випадковим регресором, у 3-му вивчаються асимптотичні властивості оцінок для поліноміальної моделі з невипадковим регресором , а в 4-му – асимптотична нормальність оцінок і критерій згоди для багатовимірної лінійної моделі з невипадковим регресором. |
| 24, October 2017 14:15 Tuesday | Portfolio Construction based on Stochastic Dominance and Empirical Likelihood Thierry Post (Astana University) |
| 17, May 2017 14:15 Wednesday | Inhomogeneity problems in risk theory Jonas ?iaulys, Professor, Vilnius University Резюме: We say that a renewal risk model is homogeneous if it is generated by two sequences of independent and identically distributed random variables. One of those sequences consists of i.i.d. nonnegative inter-occurrence times. The other sequence consists of i.i.d. nonnegative claims. The homogeneous renewal risk model becomes to the inhomogeneous one if we alow claim sizes or inter-occurrence times to be not necessarily identically distributed. All estimates or asymptotic formulas for ruin probabilities, which are well known for homogeneous model, no longer hold. During the talk some results will be discussed on ruin probabilities but for the inhomogeneous models. Furthermore, a few results will be presented on the random convolution closure problems in the inhomogeneous case. |
| 25, April 2017 15:15 Tuesday | Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками М.І. Сідей |
| 25, April 2017 14:15 Tuesday | Про деякі властивості екстремальних функціоналів від процесів Орліча (за матеріалами докторської дисертації) Р.Є. Ямненко |
| 03, April 2017 14:15 Monday | Асимптотичні властивості оцінок Коенкера-Бассетта параметра нелінійної регресії з сильно залежним випадковим шумом І.М. Савич (НТУУ «КПІ») Резюме: Доповідь присвячено вивченню асимптотичних властивостей оцінки Коенкера- Бассетта параметра нелінійної моделі регресії з неперервним часом та випадковим шумом, що є локальним перетворенням сильно залежного гауссівського стаціонарного процесу. Доведено теорему про консистентність та асимптотичну нормальність оцінки Коенкера-Бассетта. Також дослiджено асимптотичнi властивостi оцінки найменших модулів як частинного випадку оцінки Коенкера-Бассетта. |
| 06, March 2017 15:15 Monday | Central limit theorem for excursion sets of subordinated Gaussian random fields with long memory В. Макогін |
| 06, March 2017 14:15 Monday | Граничні теореми для випадкових процесів з регенерацією (за матеріалами докторської дисертації) О.В. Маринич Резюме: У доповіді будуть представлені результати для різних класів регенеративних випадкових структур. Зокрема, для регенеративних композицій, випадкових перестановок, випадкових процедур просіювання, випадкових процесів з імміграцією та деяких інших стохастичних структур, які мають властивості самоподібності або самовідтворюваності. Основний акцент буде зроблено на асимптотичних результатах, що описують такі структури, коли їх розмір стає великим, а також на взаємозв’язках цих, на перший погляд, зовсім не схожих об’єктів. Доповідь за матеріалами дисератції на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. |
| 16, November 2016 14:15 Wednesday | Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів (за матеріалами кандидатської дисертації) В.І. Остапенко |
| 09, November 2016 15:00 Wednesday | Функціональні граничні теореми та їх застосування до фінансових ринків з дискретним та неперервним часом (за матеріалами кандидатської дисертації) Є.Ю. Мунчак |
| 09, November 2016 14:15 Wednesday | Відсутність арбітражу та оцінювання опціонів у моделях фінансових ринків зі стохастичною волатильністю (за матеріалами кандидатської дисертації) C.В. Кучук-Яценко |
| 02, November 2016 14:15 Wednesday | Адаптивні методи статистичного аналізу сумішей (за матеріалами докторської дисертації) О.В. Сугакова |
| 19, October 2016 14:15 Wednesday | Випадковi процеси з просторiв Орлiча (за матеріалами докторської дисертації) Р.Є. Ямненко Резюме: Розглянуто властивості деяких функціоналів екстремального типу від випадкових процесів із просторів Орліча, зокрема субгауссових та φ-субгауссових процесів. Отримано оцінки ймовірності розподілу процесу накопичення із вхідними ?-субгауссовими процесами. Як приклад, розглянуто узагальнений ?-субгауссовий дробовий броунівський рух. |
| 05, October 2016 14:15 Wednesday | Нескінченні системи стохастичних диференціальних рівнянь зі взаємодією (за матеріалами кандидатської дисертації) М.В. Танцюра Резюме: Розглянуто нескінченні системи стохастичних диференціальних рівнянь, що описують рух взаємодіючих частинок у випадковому середовищі. Доведені теореми існування та єдиності розв'язків таких систем. Розглянуто граничну поведінку відповідних мірозначних процесів у випадку, коли маса кожної частинки прямує до нуля, а густота частинок зростає до нескінченності. |
| 28, September 2016 14:15 Wednesday | Обобщенные каплинги и слабая эргодичность А.М.Кулик Резюме: Доклад основан на совместной работе с M.Scheutzow (Technical University, Berlin). Обобщенные каплинги определяются как распределения на пространствах пар траекторий, которые имеют маргинальные распределения, абсолютно непрерывные относительно заданных (в отличие от обычных каплингов,у которых требуется точное равенство). В терминах обобщенных каплингов будут приведены общие достаточные условия единственности инвариантной меры процесса Маркова и слабой сходимости его переходных вероятностей к инвариантному распределению. |
| 21, September 2016 14:15 Wednesday | Регулярність розв'язків рівнянь в частинних похідних зі стохастичними мірами (за матеріалами кандидатської дисертації) І.М. Боднарчук Резюме: Розглядаються м'які розв'язки хвильових рівнянь, параболічного рівняння та рівнянь теплопровідності зі стохастичними мірами. Доведено існування, єдиність та неперервність за Гельдером даних розв'язків. Досліджено асимптотичну поведінку розв'язків рівнянь теплопровідності. |
| 21, June 2016 12:00 Tuesday | Оцінки розподілу півнорм Гельдера від випадкових процесів та їх застосування (за матеріалами кандидатської дисертації) Д.В. Затула Резюме: Доповідь присвячена задачі знаходження оцінок розподілу півнорм Гельдера від випадкових процесів із просторів F?(?), визначених на компакті та на нескінченному проміжку. Також отримано модулі неперервності та умови Гельдера для випадкових процесів із просторів F?(?). За допомогою отриманих результатів знайдено наближення процесів з просторів F?(?) цілими функціями експоненціального типу не більше ?. |
| 10, March 2016 14:15 Thursday | Процеси типу Леві: побудова та локальні властивості В.П. Кнопова Резюме: Виходячи з нелокального оператору певного типу, показано, що такий оператор є генератором напівгрупи, що відповідає строго марковському процесу. Такий процес має щільність перехідної імовірності, яка в свою чергу має верхню та нижні оцінки "типу згортки". Розглянуто застосування таких оцінок для дослідження властивостей траєкторій процесу. |
| 09, March 2016 14:15 Wednesday | Long range dependence for random functions with infinite variance (Joint work with R. Kulik) Є. Сподарев (Університет Ульма) Резюме: In the talk, we propose an a new definition for long range dependence of random functions without a finite second moment. We show that this definition is coherent with the usual one for square integrable random functions and investigate its implications for random volatility models. |
| 13, January 2016 14:15 Wednesday | Три оцінки моментів у моделі оцінювання параметрів двох прямих С. Шкляр Резюме: Виправлену оцінку найменших квадратів у моделі оцінювання параметрів поверхні другого порядку з невідомою дисперсією похибки (ALS2) побудовано у роботах Kukush, Markovsky, and Van Huffel (2004). Буде зроблено огляд результатів про асимптотичні властивості цієї оцінки у випадку оцінювання кривої на площині. Розглянуто задачу оцінювання параметрів двох прямих за спостереженнями збурених точок, що лежать на об'єднанні цих прямій. Побудовано три моментні оцінки, дві з яких є проекціями оцінки ALS2. Зроблено чисельне порівняння цих оцінок та двох референтних оцінок: оцінки ортогональної регресії та параметричної оцінки максимальної вірогідності. |
| 23, December 2015 14:15 Wednesday | Asymptotic properties of the partition function and applications (joint work with D.Grahovac and M.S.Taqqu) М. Леоненко (Кардифський університет) |
| 16, December 2015 15:00 Wednesday | Геометричні властивості ймовірнісних мір в лінійних просторах та функціональні рівняння (за матеріалами кандидатської дисертації) Т.Д. Тимошкевич |
| 16, December 2015 14:15 Wednesday | Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами (за матеріалами докторської дисертації) Ю.І. Самойленко Резюме: Розглядаються асимптотичні (одно-, дво- і багатофазові) солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами та задачі Коші для нього. Вивчається питання про структуру таких розв'язків, подається алгоритм їх побудови і дається його обгрунтування (теореми про порядок, з якою точністю побудовані розв'язки задовольняють дане рівняння). Розглядається також питання про існування у просторі швидко спадних функцій розв'язків рівняння з оператором Шредінгера, яке виникає в процесі побудови таких асимптотичних розв'язків. |
| 18, November 2015 14:15 Wednesday | Асимптотичні властивості оцінок параметрів марківських процесів з пуассоновими шумами (за матеріалами кандидатської дисертації) Д.О. Іваненко |
| 11, November 2015 14:15 Wednesday | Common statistical problems in clinical trials Abdurrahman Coskun (Acibadem University) Резюме: Abstract |
| 04, November 2015 14:15 Wednesday | Квадратично φ-субгауссові випадкові величини та процеси (за матеріалами кандидатської дисертації) В.Б. Трошкі |
| 21, October 2015 14:15 Wednesday | Стохастичний аналіз змішаних моделей (за матеріалами кандидатської дисертації) Т.О. Шалайко Резюме: Ми розглядаємо змішані стохастичні диференціальні рівняння, тобто рівняння, що керуються вінерівським процесом та дробовим броунівським рухом. Для них ми обговорюємо наступні результати: 1) диференційовність за Маллявеном, існування та гладкість щільності за умов типу умови Хьормандера, 2) застосування теорії шершавих траєкторій до вищезгаданих рівнянь. |
| 15, October 2015 14:15 Thursday | Граничні теореми для регенеративних композицій та споріднених структур О.В. Маринич Резюме: У доповіді розглядаються випадкові композиції, що задовольняють певним властивостям узгодженості та самоподібності - клас регенеративних композицій. Ми покажемо, як такі композиції виникають в аналізі випадкових схем розміщення, проаналізуємо їх зв'язок з іншими моделями прикладної ймовірності: випадковими перестановками, урновою схемою Карліна, вибірковою формулою Юенса тощо. Основний наголос буде зроблено на асимптотичних властивостях розподілів таких композицій для великих $n$ -- одновимірних, скінченновимірних та функціональних граничних теоремах для функціоналів, що визначені на них. |
| 07, October 2015 14:15 Wednesday | Семіпараметричне оцінювання та перевірка гіпотез за спостереженнями у суміші (за матеріалами кандидатської дисертації) О. Доронін |
| 23, September 2015 14:15 Wednesday | Оцінка швидкості збіжності в граничних теоремах для адитивних та мультиплікативних функціоналів (за матеріалами кандидатської дисертації) Ю.В. Ганиченко |
| 27, May 2015 14:15 Wednesday | Деякі методи оцінювання ризиків у страхуванні В.О. Болдирєва |
| 13, May 2015 15:00 Wednesday | Моделювання випадкових полів (за матеріалами кандидатської дисертації) Н. Трошкі |
| 13, May 2015 14:15 Wednesday | Адаптована T(q)-вірогідна оцінка в нелінійних моделях регресії з похибками вимірювання (за матеріалами кандидатської дисертації) А. Савченко |
| 06, May 2015 15:00 Wednesday | Оцінки функціоналів від процесів зі стаціонарними приростами (за матеріалами кандидатської дисертації) Максим Луз |
| 06, May 2015 14:15 Wednesday | Автомодельні випадкові поля та їх властивості (за матеріалами кандидатської дисертації) В.І. Макогін |
| 11, March 2015 14:15 Wednesday | Числення Маллявена та метод шершавих траєкторій для змішаних стохастичних диференціальних рівнянь (за матеріалами кандидатської дисертації) Т.О. Шалайко Резюме: Ми розглядаємо змішані стохастичні диференціальні рівняння, тобто рівняння, що керуються вінерівським процесом та дробовим броунівським рухом. Для них ми обговорюємо наступні результати: 1) диференційовність за Маллявеном, існування та гладкість щільності розв'язків за умов типу умови Хьормандера, 2) застосування теорії шершавих траекторій. |
| 04, March 2015 14:15 Wednesday | Зображення дійсних чисел знакозмінними рядами Люрота та їх застосування Ю.С. Хворостіна Резюме: У доповіді пропонуються результати дослідження розподілів випадкових величин, які є: 1) сумою знакозмінного ряду Люрота, натуральні елементи якого є випадковими величинами з наперед заданими дискретними розподілами (вивчаються випадки незалежності та марковської залежності); 2) випадковими неповними сумами заданих знакозмінних рядів Люрота, доданки яких є незалежними випадковими величинами або випадковими величинами, які утворюють ланцюг Маркова. |
| 18, December 2014 14:15 Thursday | Nonparametric estimation of the characteristics of stationary Levy random fields Evgeny Spodarev, Ulm University Резюме: Joint work with Wolfgang Karcher, Olga Moreva and Stefan Roth, Ulm University Consider a stationary real--valued moving average infinitely divisible random field $X=\{X(t), t \in R^d\}$ with spectral representation $X(t) = \int_{R^d} f(t-x) M(dx)$, $t \in R^d$, where $f$ is a kernel function which is integrable in a proper sense and $M$ is an infinitely divisible independently scattered random measure. We propose three methods (plug in, Fourier and wavelet expansion methods) for the estimation of the characteristic Levy triplet of $M$ (shift and scale parameters as well as Levy density) out of the observations of $X$. For that, $f$ is assumed to be approximated by a known piecewise constant function. Since this inverse problem is obviously ill--posed, conditions for the existence and uniqueness of a solution are given. The consistency of the methods is shown. Their performance is studied on some simulated data examples. |
| 16, December 2014 14:15 Tuesday | Асимптотичні властивості корелограмних оцінок перехідних функцій лінійних однорідних систем. (За матеріалами кандидатської дисертації.) І.П. Блажієвська, НТУУ «КПІ» Резюме: Розглядається задача оцінювання невідомої перехідної функції лінійної однорідної системи. Припускається, що на вхід системи подаються центровані стаціонарні гауссівські процеси які, в деякому сенсі, наближаються до білого шуму. В якості оцінки для перехідної функції обираються інтегральні сумісні корелограми між процесами на вході та виході системи. Встановлюється асимптотична нормальність розподілів оцінки та її похибки у просторі неперервних функцій. |
| 20, November 2014 14:15 Thursday | Метод мажоруючих мір в статистиці випадкових процесів. За матеріалами кандидатської дисертації. М.П.?Сергієнко |
| 13, November 2014 14:15 Thursday | Задачі математичної фізики з випадковими факторами. За матеріалами докторської дисертації. Г. Сливка-Тилищак |
| 02, October 2014 14:15 Thursday | Узагальнення дробового броунівського поля, що базується на неевклідових нормах K.?B. Ральченко |
| 18, September 2014 14:15 Thursday | Марковська апроксимація та граничні теореми для процесів типу Леві (за матеріалами кандидатської дисертації) Т. Косенкова |
| 30, April 2014 14:30 Wednesday | Фрактальні властивості випадкових величин з незалежними Q*-знаками та їх застосування Муслім Ібрагім (НПУ імені М.П.Драгоманова) |
| 23, April 2014 14:15 Wednesday | Задача оптимальної зупинки у моделі Леві (за матеріалами кандидатської дисертації) А. Мороз |
| 09, April 2014 14:15 Wednesday | Математические методы в исследовании биологической эволюции: Какая математика нужна биологам? І.І. Дзеверін (Інститут зоології НАН України) |
| 26, March 2014 14:15 Wednesday | Рівняння теплопровідності на прямій з випадковою правою частиною (за матеріалами докторської дисертації) Г. Сливка-Тилищак |
| 12, March 2014 14:15 Wednesday | Сингулярні розподіли ймовірностей, пов'язані з представленнями чисел знакододатними рядами Люрота (за матеріалами кандидатської дисертації) Ю.І. Жихарєва (Національний педагогічний університет імені Драгоманова) |
| 05, March 2014 14:15 Wednesday | Властивості оптимальних моментів зупинки для дифузійних процесів та випадкових блукань (за матеріалами кандидатської дисертації) В. Томашик |
| 26, February 2014 14:15 Wednesday | Локальні властивості мультидробових процесів і полів (за матеріалами докторської дисертації) Г. Шевченко |
| 19, February 2014 14:15 Wednesday | Рівняння теплопровідності на прямій з випадковою правою частиною (за матеріалами докторської дисертації) Г. Сливка-Тилищак |
| 05, December 2013 14:15 Thursday | Limit theorems for Minkowsky functionals and related results Andrey Olenko (La Trobe University, Australia) |
| 12, November 2013 14:15 Tuesday | Проблема великих відхилень в схемі пуассонової апроксимації І.В. Самойленко (Інститут математики НАНУ) |
| 22, October 2013 15:15 Tuesday | Застосування бакстерівських сум до оцінювання параметрів коваріаційних функцій випадкових процесів і полів (за матеріалами кандидатської дисертації) О.О. Синявська (КНУ ім. Т. Шевченка) |
| 22, October 2013 14:15 Tuesday | Asymptotic distribution of the Carroll-Delaigle-Hall estimator in measurement error models Kairat Mynbaev (International School of Economics, Kazakh-British Technical University, Almaty, Kazakhstan) Резюме: This presentation is based on joint work with Carlos Martins Filho. Carroll, Delaigle and Hall (2009) considered the problem of nonparametric prediction of a random variable Y based on an explanatory variable X. The problem in their model is complicated by the fact that there are heterogeneous measurement errors on the observed values of X used in estimation and prediction. In this context, they have proposed a new estimator and obtained its consistency. We provide two new results for their estimator. First, we obtained consistency under less restrictive conditions. Specifically, the characteristic function of the underlying kernel does not have to have compact support, higher-order restrictions can be avoided and fractional smoothness of the involved densities is allowed. This is achieved by applying the kernel estimator proposed by Mynbaev & Martins Filho in 2010. Second, we obtain the asymptotic normality of their estimator under the assumption that there are only two types of measurement errors on the observed values of X. Our proof focuses on the case where measurement errors are super-smooth and we use it to discuss other possibilities. The results of a Monte Carlo simulation are provided. |
| 15, October 2013 14:15 Tuesday | Асимптотичний аналіз випадкових еволюцій в схемі пуассонової апроксимації І.В. Самойленко (Інститут математики НАНУ) Резюме: АСИМПТОТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИПАДКОВИХ ЕВОЛЮЦІЙ В СХЕМІ ПУАССОНОВОЇ АПРОКСИМАЦІЇ Самойленко І.В. Інститут математики НАН України Схема пуассонової апроксимації полягає в тому, що параметр серії ? нормує імовірності (або інтенсивність) стрибків процесу. Значення стрибків випадкової еволюції розщеплюються на дві складові: малі стрибки, що відбуваються з імовірністю близькою до 1 та великі стрибки, що відбуваються з імовірністю, яка прямує до 0 разом з малим параметром серії ? ? 0. Основним питанням, яке досліджується в схемі пуассонової апроксимації є питання слабкої збіжності процесу випадкової еволюції до граничного процесу, який містить стрибкову пуассонову складову, дифузійну частину та детермінований зсув. Дослідження великих відхилень для випадкових еволюцій в схемі пуассонової апроксимації реалізовано за допомогою асимптотичного аналізу експоненційного генератора випадкової еволюції із застосуванням нормування малим параметром ? ? 0+, з подальшим розв’язанням проблеми сингулярного збурення та з використанням мартингальної характеризації для відповідного експоненційного мартингала. |
| 08, October 2013 14:15 Tuesday | Стохастичне моделювання інвестицій на фінансовому та страховому ринках Олег Сосницький (Донецький університет) |
| 01, October 2013 15:00 Tuesday | Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів Ірина Дубовецька (мех-мат КНУ) |
| 01, October 2013 14:15 Tuesday | Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом Світлана Посашкова (мех-мат КНУ) |
| 24, September 2013 14:15 Tuesday | Moment Determinacy of Probability Distributions: Recent Results Jordan Stoyanov Резюме: The discussion will be on heavy tailed distributions (of random variables or stochastic processes) whose all moments are finite. An important question in the classical moment problem is about the uniqueness. Either such a distribution is uniquely determined by its moments (M-determinate), or it is nonunique (M-indeterminate). Our goal is to describe the current state of art in this area. After a brief summary of known and widely used classical criteria (Cramer, Hausdorff, Carleman, Krein, …), we focus our attention on the following recent developments: (a) Stieltjes classes for M-indeterminate distributions. Index of dissimilarity. (b) New Hardy’s criterion for uniqueness. Multidimensional moment problem. (c) Nonlinear transformations of random data and their moment (in)determinacy. (d) Moment determinacy of distributions of stochastic processes defined by SDEs. There will be results, hints for their proof, examples and counterexamples, and also open questions and conjectures. |
| 17, April 2013 14:15 Wednesday | Дослідження систем обслуговування з пороговими стратегіями функціонування К. Жерновий (ЛНУ ім. І.Франка) |
| 10, April 2013 14:15 Wednesday | Простори випадкових величин з моментними нормами та їх застосування. (За матеріалами кандидатської дисертації) Ю. Млавець |
| 03, April 2013 14:15 Wednesday | Динаміка розв'язків деяких стохастичних диференціальних рівнянь параболічного типу С. Мельник (ІПММ НАНУ) |
| 27, March 2013 14:15 Wednesday | Непараметрична статистика сумішей Р.Є. Майборода |
| 27, March 2013 13:00 Wednesday | Sojourn measures for heavy-tailed random fields N. Leonenko Резюме: This is joint results with Dr.A.Olenko (La Trobe University, Melbourne, Australia). Limit theorems for the volumes of excursion sets of weakly and strongly dependent heavy-tailed random fields are proved. Special attention is paid to Student and Fisher-Snedecor random fields. |
| 22, March 2013 14:15 Friday | Оцінювання фрактальної розмірності та фрактальної кривини з цифрових зображень Є. Сподарєв (Університет Ульма, Німеччина) Резюме: Most of the known methods for estimating fractal dimensions are based on the evaluation of a single geometric characteristic, usually the volume. We propose a method involving the evaluation of several geometric characteristics, namely all the Minkowski functionals (i.e. volume, surface area, Euler characteristic etc.). Motivated by recent results on the limiting behaviour of Minkowski functionals of the parallel sets of self-similar fractals, we use these functionals to estimate the fractal dimension of sets from digital images by regression and time series methods. Simultaneously, we also obtain estimates of the fractal curvatures of these sets, some fractal counterpart of Minkowski functionals, allowing for a ner classi cation of fractal sets than fractal dimension only. |
| 20, March 2013 14:15 Wednesday | Дослідження з теорії систем обслуговування з повторними викликами І.М. Коваленко |
| 18, December 2012 14:15 Tuesday | Большие уклонения для решений одномерных уравнений Ито Логачев Артем Васильевич (м.н.с. отдела т.в. ИПММ НАНУ г. Донецка |
| 12, December 2012 14:00 Wednesday | "Задача оптимальної зупинки у моделі Леві" (за матеріалами кандидатської дисертації) А.Г. Мороз |
| 30, October 2012 14:15 Tuesday | Some remarks on the L^1-embeddability of metric spaces П. Зінгер (Університет Інгольштадту, Німеччина) |
| 02, October 2012 14:15 Tuesday | Існування та єдиність розв'язків задач Коші для хвильових рівнянь зі стохастичними мірами Д.М. Городня |
| 25, September 2012 14:15 Tuesday | Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів (за матеріалами кандидатської дисертації) К.С. Акбаш |
| 18, September 2012 14:15 Tuesday | Адаптована оцінка T(q)-вірогідності в нелінійних моделях регресії з похибками вимірювання (за матеріалами кандидатської дисертації) А. Савченко |
| 04, July 2012 10:00 Wednesday | Асимптотичні властивості функціоналів від полів з сильною залежністю А. Оленко |
| 26, April 2012 14:15 Thursday | Суміші зі змінними концентраціями у аналізі даних вибіркових обстежень А.Щербина |
| 23, April 2012 14:15 Monday | Дифузійна апроксимація систем зі слабко ергодичними марківськими збуреннями А.М. Кулик |
| 12, April 2012 14:15 Thursday | Барицентричне представлення і барицентричний код для мір на лінійних просторах Т. Тимошкевич |
| 01, March 2012 14:15 Thursday | Мультифрактальний аналіз сингулярних ймовірнісних мір (за результатами кандидатської дисертації) Р.О. Нікіфоров |
| 23, February 2012 14:15 Thursday | Характеризація та оцінювання випадкових полів у спектральній області Л.М. Сахно |
| 18, January 2012 15:00 Wednesday | Єршов А.В. Граничні теореми для випадкових ламаних Резюме: За матеріалами кандидатської дисертації |
| 18, January 2012 14:15 Wednesday | Локальні властивості розподілів розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь з шумом Леві Боднарчук С. В. |
| 13, December 2011 15:00 Tuesday | Fractional Levy process, semimartingales and application to financial modeling. Sami Elrahouli (Nancy University) |
| 13, December 2011 14:15 Tuesday | The set-indexed Levy processes Ely Merzbach (Bar-Ilan University) |
| 06, December 2011 14:15 Tuesday | Симетрійний аналіз систем стохастичних диференціальних рівнянь Іто (за матеріалами канд. дис.) Александрова О. В. (Донецька нац. акад. будівн. і арх.) |
| 06, December 2011 14:15 Tuesday | Асимптотична поведінка та коливність розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь Іто (за матеріалами канд. дис.) Новак І. Г. (КНУ ім. Тараса Шевченка) |
| 29, November 2011 14:15 Tuesday | Субгауссовские нормы бернуллиевских случайных величин В.В. Булдигін |
| 22, November 2011 14:15 Tuesday | Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова М.В. Карташов, В. Голомозий |
| 15, November 2011 14:15 Tuesday | Властивості ймовірності небанкрутства страхової компанії та їх застосування в задачах прийняття рішень Рагуліна Олена Юріївна (аспірантка кафедри теорії ймовірностей і математичної статистики Донецького національного університету) Резюме: Планується розглянути такі питання: 1. Властивості ймовірності небанкрутства страхової компанії в класичній моделі ризику і в моделі ризику зі стохастичними преміями за умови інвестування капіталу в безризиковий актив та їх застосування. 2. Імовірність небанкрутства страхової компанії в класичній моделі ризику за використання умовної франшизи й ліміту відповідальності. 3. Імовірність небанкрутства страхової компанії в класичній моделі ризику і в моделі ризику зі стохастичними преміями за умови розміщення капіталу на фінансовому (B,S)-ринку: оцінки, властивості і статистичні оцінки. |
| 11, October 2011 14:15 Tuesday | Асимптотичні властивості оцінок параметрів деяких різнецевих та диференціальних стохастичних рівнянь Іваненко Д. |
| 13, September 2011 14:40 Tuesday | Deconvolution and Classification Raymond J. Carroll (Department of Statistics, Texas A&M University) Резюме: In a series of papers on Lidar data, magically good classification rates are claimed once data are deconvolved and a dimension reduction technique applied. The latter can certainly be useful, but it is not clear a priori that deconvolution is a good idea in this context. After all, deconvolution adds noise, and added noise leads to lower classification accuracy. I will give a more or less formal argument that in a closely related class of deconvolution problems, what statisticians call "Measurement Error Models", deconvolution typically leads to increased classification error rates. An empirical example in a more classical deconvolution context illustrates the results. |
| 13, September 2011 14:10 Tuesday | Нижние границы точности оценивания распределений с тяжелыми хвостами C. Новак (Middlesex University, UK) |
| 10, June 2011 14:15 Friday | Асимптотичні властивості оцінки ортогональної регресії в нелінійних моделях з похибками у змінних Г. Репетацька |
| 10, June 2011 14:15 Friday | Наближення дробового броунівського руху гауссівськими мартингалами у певних класах підінтегральних функцій. О. Банна |
| 24, May 2011 14:15 Tuesday | Збіжність гаусівських немарківських рядів М. К. Руновська |
| 10, May 2011 14:15 Tuesday | Метод параметрикса для побудови ймовірнісної щільності процесу типу Леві В. Кнопова |
| 26, April 2011 14:15 Tuesday | Випадкові рекурсивні комбінаторні структури О. Маринич |
| 19, April 2011 14:15 Tuesday | Точні формули, оцінки та граничні теореми для фінансового інвестування у ризикові активи М. Братик |
| 12, April 2011 14:15 Tuesday | Функціональні граничні теореми для семімартингалів та стохастичних інтегралів із застосуванням до фінансового інвестування Ю. Юхновський |
| 05, April 2011 14:15 Tuesday | Властивості розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь із випадковими коефіцієнтами, неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами В. Зубченко |
| 15, March 2011 14:15 Tuesday | Властивості реалізацій і гладкі наближення фрактальних та мультифрактальних процесів і полів К. Ральченко |
| 01, March 2011 14:15 Tuesday | Граничні теореми для різницевих адитивних функціоналів від ланцюгів Маркова Ю. Карташов |
| 22, February 2011 14:15 Tuesday | Ергодичність та стійкість майже однорідних ланцюгів Маркова В. Голомозий |
| 21, September 2010 14:15 Tuesday | Оцінювання в моделях з цензурованими даними та похибками вимірювання (за матеріалами кандидатської дисертації) О. Усольцева (КНУ ім. Тараса Шевченка) |
| 16, September 2010 12:20 Thursday | Local time and Tanaka formula for a Volterra-type multifractional Gaussian process M. Dozzi (Institute Elie Cartan Nancy) |
| 06, September 2010 14:15 Monday | Machine bias versus human bias: generalized linear models S. Ejaz Ahmed (University of Windsor, Canada) Резюме: Penalized and shrinkage regression have been widely used in high-dimensional data analysis. Much of recent work has been done on the study of penalized least square methods in linear models. In this talk,I consider estimation in generalized linear models when there are many potential predictor variables and some of them may not have influence on the response of interest. In the context of two competing models where one model includes all predictors and the other restricts variable coefficients to a candidate linear subspace based on prior knowledge, we investigate the relative performances of absolute penalty estimator (APE), shrinkage in the direction of the subspace, and candidate subspace restricted type estimators. We develop large sample theory for the estimators including derivation of asymptotic bias and mean squared error. The asymptotics and a Monte Carlo simulation study show that the shrinkage estimator overall performs best, and in particular it performs better than the APE when the dimension of the restricted parameter space is large. The estimation strategies considered in this talk are also applied on a real life data set for illustrative purpose. |
| 15, April 2010 14:15 Thursday | Мартингали, пов'язані з гіллястим випадковим блуканням С.В. Полоцький (ф-т кібернетики КНУ) |
| 01, April 2010 14:15 Thursday | Про броунові потоки в куті А. Пилипенко (Інститут математики НАН України) |
| 29, March 2010 14:15 Monday | Стрибкові процеси у моделях математичної екології Ю.Г. Кондратьєв |
| 18, March 2010 14:15 Thursday | Оцінювання функціоналів від векторних стаціонарних процесів О. Масютка |
| 18, March 2010 14:15 Thursday | Збіжність вейвлет-розкладів випадкових процесів О. Полосьмак |
| 04, March 2010 14:15 Thursday | Оценивание спектральных функционалов Л.М. Сахно (КНУ імені Тараса Шевченка) |
| 25, February 2010 14:15 Thursday | Распределения функционалов от случайного поля Ченцова-Йеха Н.В. Круглова (НТУУ "КПІ") |
| 22, February 2010 14:15 Monday | Оценивание параметра и возмущений авторегрессии первого порядка К.Б. Селяков (Донецький національний університет) |
| 12, February 2010 14:15 Friday | Предельные теоремы для цен производных ценных бумаг О. Соловейко |
| 14, January 2010 14:15 Thursday | Розподіли випадкових ланцюгових дробів та їх фрактальні властивості Кюрчев Дмитро Володимирович (НПУ ім. М.П. Драгоманова) |
| 15, October 2008 14:15 Wednesday | ОЦІНКА РОЗПОДІЛІВ СУПРЕМУМІВ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ ТА РІВНОМІРНА ЗБІЖНІСТЬ ЇХ ВЕЙВЛЕТ РОЗКЛАДІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ) Марія Перестюк Резюме: Досліджуються оцінки для розподілів супремумів випадкових процесів з просторів Орліча випадкових величин. Отримані результати використовуються для рівномірної збіжності з ймовірністю одиниця вейвлет розкладів цих процесів. |
| 08, October 2008 14:15 Wednesday | Порівняння ефективності оцінок у нелінійних моделях регресії з похибками у змінних (за матеріалами кандидатської дисертації) А. Маленко Резюме: Розглядається загальна нелінійна модель регресії (mean-variance model) з невідомими заважаючими параметрами. Доводиться асимптотична ефективність оцінки методу квазі максимальної правдоподібності у класі оцінок, породжених лінійними за відгуком оціночними функціями. Загальний результат ілюструється на прикладах: поліноміальна модель, моделі Гама та Пуассона, логіт модель. |
| 10, September 2008 14:15 Wednesday | Асимптотичні властивості Simex оцінки в нелінійній моделі регресії з похибками у змінних (за матеріалами кандидатської дисертації) Олена Гонтар |
| 27, December 2007 14:15 Thursday | Аналіз даних типу тривалості життя за спостереженнями з суміші (за матеріалами кандидатської дисертації) А. Рижов |
| 20, December 2007 14:15 Thursday | "Фрактальний багаторівневий аналіз сингулярних імовірнісних мір та його застосування" (за матеріалами докторської дисертації) Торбін Григорій Мирославович, доцент кафедри вищої математики НПУ імені М.П.Драгоманова |
| 11, October 2007 14:15 Thursday | Оцінювання і критерій згоди у векторних лінійних моделях з похибками у змінних Полеха М.Я. |
| 31, May 2007 14:15 Thursday | Відхил SIMEX оцінки від істинного значення в нелінійній моделі з малими похибками вимірювання О.Б. Гонтар Резюме: В доповіді розлядається нелінійна структурна модель регресії з похибками в змінних. Для цієї моделі будується розклад наївної оцінки по степенях дисперсії похибок у змінних $\sigma_\delta^2$ . Цей розклад застосовується для дослідження Simex оцінки. Показано, що для Simex оцінки, що використовує поліноміальну екстраполяційну функцію степеня $m$, перші $m$ членів розкладу по степенях $\sigma_\delta^2$ дорівнюють 0. |
| 24, May 2007 14:15 Thursday | Застосування f-кодів дійсних чисел до дослідження фрактальних властивостей імовірнісних мір О.Ю. Фещенко |
| 17, May 2007 14:15 Thursday | Моделювання логарифмічно гауссових процесів Кокса О.О. Погоріляк Резюме: Розглядатимуться випадкові процеси Кокса, керовані випадковою інтенсивністю. А саме коли інтенсивність породжується логарифмічно або квадратично гауссовими випадковими процесами. Буде запропонований метод побудови вище згаданих процесів Кокса з певною точністю та надійністю, заданими наперед |