english
mail home

Семінари та лекції

Семінар відділу теорії випадкових процесів (Архів)

Організатор: А.А.Дороговцев, М.І.Портенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, 401, 15:00
Дата та час Семінар
18, September 2017
17:00 Monday
Безусловные базисы в пространствах $L_p(\mu)$, система Хаара и проблема Энфло-Розенталя
М. М. Попов
04, November 2016
15:00 Friday
Вероятностные методы в теории кубатурных формул
А. К. Кушпель
16, September 2016
15:00 Friday
Формула Песина для изотропных броуновских потоков
В. Сенин
30, August 2016
10:00 Tuesday
Canonically diagonal Gaussian measures
V. Tarieladze
02, August 2016
11:00 Tuesday
Portfolio optimization in incomplete markets: existence, uniqueness, and asymptotics
Oleksii Mostovyi
27, May 2016
15:30 Friday
Распределение значений Z-функции Гекке
Я. А. Воробьёв
28, April 2016
12:00 Thursday
On the Chaotic Representation Property of Certain Families of Martingales and Applications
H.- J. Engelbert

Резюме:
We start by giving a brief historical review of what is known about the chaotic representation property (CRP) in terms of normal random measures and independent random measures. In this context, there arises the natural question whether the CRP can be extended to more general orthogonal random measures. Thereafter we move on to families X of square integrable martingales, the main object of our investigation. Under the assumption that their predictable covariations are deterministic, we shall introduce iterated integrals and state their properties. On this basis, the definition of the CRP will be given. An important property of X is its so-called compensated-covariation stability. It turns out that under this additional condition on X, every stochastic integral of monomials in martingales from X with respect to martingales from X again belongs to the space of elementary iterated integrals J_e. This seems an important property, one of the main ingredients for the further developments. We continue by providing sufficient conditions on X for possessing the CRP. As a first illustration of this general result, then we discuss Gaussian families of (local) martingales and independent families of compensated Poisson processes. Thereafter we focus our attention to Levy processes L: We consider certain families X of square integrable martingales with respect to the Levy filtration F^L and we provide necessary and suffficient conditions for the CRP of X. As a special case, under certain conditions on the Levy measure of L, this includes the so-called Teugels martingales studied by Nualart & Schoutens (2000). We close by discussing some more examples and potential applications of the stated results on the CRP.
27, April 2016
12:00 Wednesday
On the Chaotic Representation Property of Certain Families of Martingales and Applications
H.- J. Engelbert

Резюме:
We start by giving a brief historical review of what is known about the chaotic representation property (CRP) in terms of normal random measures and independent random measures. In this context, there arises the natural question whether the CRP can be extended to more general orthogonal random measures. Thereafter we move on to families X of square integrable martingales, the main object of our investigation. Under the assumption that their predictable covariations are deterministic, we shall introduce iterated integrals and state their properties. On this basis, the definition of the CRP will be given. An important property of X is its so-called compensated-covariation stability. It turns out that under this additional condition on X, every stochastic integral of monomials in martingales from X with respect to martingales from X again belongs to the space of elementary iterated integrals J_e. This seems an important property, one of the main ingredients for the further developments. We continue by providing sufficient conditions on X for possessing the CRP. As a first illustration of this general result, then we discuss Gaussian families of (local) martingales and independent families of compensated Poisson processes. Thereafter we focus our attention to Levy processes L: We consider certain families X of square integrable martingales with respect to the Levy filtration F^L and we provide necessary and suffficient conditions for the CRP of X. As a special case, under certain conditions on the Levy measure of L, this includes the so-called Teugels martingales studied by Nualart & Schoutens (2000). We close by discussing some more examples and potential applications of the stated results on the CRP.
26, April 2016
12:00 Tuesday
On the Chaotic Representation Property of Certain Families of Martingales and Applications
H.- J. Engelbert

Резюме:
We start by giving a brief historical review of what is known about the chaotic representation property (CRP) in terms of normal random measures and independent random measures. In this context, there arises the natural question whether the CRP can be extended to more general orthogonal random measures. Thereafter we move on to families X of square integrable martingales, the main object of our investigation. Under the assumption that their predictable covariations are deterministic, we shall introduce iterated integrals and state their properties. On this basis, the definition of the CRP will be given. An important property of X is its so-called compensated-covariation stability. It turns out that under this additional condition on X, every stochastic integral of monomials in martingales from X with respect to martingales from X again belongs to the space of elementary iterated integrals J_e. This seems an important property, one of the main ingredients for the further developments. We continue by providing sufficient conditions on X for possessing the CRP. As a first illustration of this general result, then we discuss Gaussian families of (local) martingales and independent families of compensated Poisson processes. Thereafter we focus our attention to Levy processes L: We consider certain families X of square integrable martingales with respect to the Levy filtration F^L and we provide necessary and suffficient conditions for the CRP of X. As a special case, under certain conditions on the Levy measure of L, this includes the so-called Teugels martingales studied by Nualart & Schoutens (2000). We close by discussing some more examples and potential applications of the stated results on the CRP.
08, February 2012
15:00 Wednesday
Уточнення основної факторизаційної тотожності для майже неперервних гратчастих процесів на ланцюгах Маркова
М.С. Герич (Ужгородський національний університет)
13, October 2010
15:00 Wednesday
Recent results on fixed points of smoothing transforms
Matthias Meiners
16, June 2010
15:00 Wednesday
Потоки зі взаємодією, що переносять нескінченну масу
М. Танцюра
09, June 2010
15:00 Wednesday
Случайные процессы переноса и их применения
А. Погоруй
14, April 2010
15:00 Wednesday
Множество барицентров меры в бесконечномерном пространстве
Т. Тимошкевич
07, April 2010
15:00 Wednesday
Інтервальні статистичні характеристики
М.М. Личак
03, March 2010
15:00 Wednesday
О свойствах броуновского потока в угле
А.Ю. Пилипенко
17, February 2010
15:00 Wednesday
Локальные времена самопересечения для случайных процессов
О.Л. Изюмцева

Резюме:
Представление кандидатской диссертации
16, December 2009
15:00 Wednesday
Предельное распределение времени пребывания в интервале для одного класса процессов Леви
В.Ф. Каданков
02, December 2009
15:00 Wednesday
Про узагальнення формули Полячека-Хінчина
Д.В. Гусак
25, November 2009
15:00 Wednesday
Малые уклонения диффузионных процессов с большими трендами
В.А. Гасаненко
30, June 2009
15:00 Tuesday
Динамика цепей конечных размеров с бесконечным числом звеньев в R^2
Е.В. Чалых
24, June 2009
15:00 Wednesday
Динамика цепей конечных размеров с бесконечным числом звеньев в R^2
Е.В. Чалых
29, October 2008
15:00 Wednesday
Деякі задачі фрактального аналізу
Я.Ф.Виннишин
22, October 2008
15:00 Wednesday
Напівнеперервний процес з переключеннями
В.Ф.Каданков
15, October 2008
15:00 Wednesday
Modelling nearest neighbour mutations.
Uwe Roesler (Kiel, Germany)

Резюме:
Microsatellites are defined by several repetitions of the same coding sequence. The typical mutation will add or subtract some repetitions. We will present a mathematical (spatial) model inspired by Wright-Fisher and adding distances of mutations. These models are in the mathematical framework of iterated functions systems and coalescent. The global average length of microsatellites within a population behaves in time like a random walk. The local view of the length shows a tendency to be close to the average. The distribution of the distance is a stationary measure of a certain Markov chain. This macroscopic and microscopic phenomenon is observable in real data.
08, October 2008
15:00 Wednesday
Про сумісний рух дифузій з мембранами
А.Ю.Пилипенко
17, September 2008
15:00 Wednesday
Точні асимптотики малих ухилень пуасонівського процесу
В.О.Гасаненко
28, May 2008
15:20 Wednesday
Достаточное условие существования гладкой плотности распределения решения линейного СДУ со скачком
С.В. Боднарчук

Резюме:
По результатам дипломной работы
28, May 2008
15:00 Wednesday
Слабая сходимость последовательностей разностных аддитивных функционалов
Ю.Н. Карташов

Резюме:
По результатам дипломной работы
28, May 2008
15:00 Wednesday
Аналитические свойства бесконечномерных распределений
Г.В. Рябов

Резюме:
По результатам дипломной работы
21, May 2008
15:00 Wednesday
Аналіз данних типу тривалості життя
Рижов А.Ю.
26, March 2008
15:00 Wednesday
Оцінювання і критерій згоди у векторних лінійних моделях з похибками у змінних
Полеха М.Я.
19, March 2008
15:00 Wednesday
Необхідні та достатні умови слабкої ..... ДОПОВІДЬ ВІДМІНЕНО!!!
Дрозденко М.О.
12, March 2008
15:00 Wednesday
Властивості SIMEX оцінки в нелінійних моделях регресії з похибками у змінних
Гонтар О.Б.
26, February 2008
13:00 Tuesday
Властивість Радона-Нікодима в банахових просторах
М.Попов
13, February 2008
15:00 Wednesday
Багаторівневий фрактальний аналіз сингулярних імовірнісних мір та його застосування
Торбін Г.М.
06, February 2008
15:00 Wednesday
Симетрія стохастичних диференціальних рівняннь Іто
Олександрова О.
09, January 2008
14:30 Wednesday
Стійкість різницевих аналогів нелінійних систем при випадкових збуреннях
Брадул Н.
19, December 2007
14:30 Wednesday
Деякі задачі фрактального аналізу
Виннишин Я.Ф.
28, November 2007
14:30 Wednesday
Двограничні задачі для напівмарковських блукань
Каданков В.Ф.
31, October 2007
14:30 Wednesday
Про структуру розв'язка стохастичних рівнянь параболічного типу зі степеневими нелінійностями
С.А.Мельник (ІПММ, Донецьк)
24, October 2007
14:30 Wednesday
Існування локального часу для гаусових випадкових полів
Руденко О.В.

Резюме:
Представлення кандидатської дисертації
24, October 2007
14:30 Wednesday
Стохастичні потоки, що відповідають рівнянням зі взаємодією
Маловичко Т.В.

Резюме:
Представлення кандидатської дисертації
03, October 2007
14:30 Wednesday
Гранична теорема для адитивних функціоналів від послідовності ланцюгів Маркова
О.М.Кулик
26, September 2007
15:00 Wednesday
Гранична теорема для кількості перетинів фіксованого рівня слабко збіжною послідовністю дифузійних процесів
М.І.Портенко
13, June 2007
15:00 Wednesday
Однорідні ланцюги Маркова на компактних просторах
А.В.Скороход
16, May 2007
15:00 Wednesday
Нерухомі точки згладжених перетворень
О.Іксанов
Поточні семінари
Усі права захищені © 2007 Інститут Математики